• norsk
    • English
  • norsk 
    • norsk
    • English
  • Logg inn
Vis innførsel 
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Student papers
  • Master of Science
  • Vis innførsel
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Student papers
  • Master of Science
  • Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

ESG-Ratings and Returns

Ottesen, Dan Fredrik Clemp; Zilinskas, Sarunas
Master thesis
Thumbnail
Åpne
2640841.pdf (1.723Mb)
Permanent lenke
https://hdl.handle.net/11250/2686872
Utgivelsesdato
2020
Metadata
Vis full innførsel
Samlinger
  • Master of Science [963]
Sammendrag
We nd that value-weighted portfolios long US stocks from compa-

nies with low Environmental, Social and Governance (ESG)-ratings

and short stocks with high ESG-ratings have returned annualized

5-factor alphas between 6.9% and 10.8% in the period of 2010 and

2018 depending on the choice of breakpoint. Through analysing

holdings of institutional investors, we nd that the di erence in

performance cannot be attributed to behavioral changes such as

negative screening of low-rated ESG stocks or impact investing in

high-rated ESG stocks.
Beskrivelse
Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Finance - Handelshøyskolen BI, 2020
Utgiver
Handelshøyskolen BI

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit
 

 

Bla i

Hele arkivetDelarkiv og samlingerUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifterDenne samlingenUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifter

Min side

Logg inn

Statistikk

Besøksstatistikk

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit