• norsk
    • English
  • norsk 
    • norsk
    • English
  • Logg inn
Vis innførsel 
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Publikasjoner fra CRIStin - BI
  • Vis innførsel
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Publikasjoner fra CRIStin - BI
  • Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Unconstrained Cholesky-based parametrization of correlation matrices

van Oest, Rutger Daniel
Journal article, Peer reviewed
Accepted version
Thumbnail
Åpne
Van_Oest_2019.pdf (611.1Kb)
Permanent lenke
https://hdl.handle.net/11250/2657354
Utgivelsesdato
2019
Metadata
Vis full innførsel
Samlinger
  • Publikasjoner fra CRIStin - BI [643]
  • Scientific articles [1357]
Originalversjon
Communications in statistics. Simulation and computation. 2019   10.1080/03610918.2019.1628271
Sammendrag
Parameter estimation is relatively complicated for models containing correlation matrices, because the elements of correlation matrices are heavily constrained. We put forward a Cholesky-based parametrization that is easy to implement and allows for unconstrained parameter estimation. To compare the new parametrization with the commonly applied spherical parametrization, we use Monte Carlo simulation in which we estimate multivariate distributions containing Gaussian copulas. We show that the new parametrization performs well, in particular as the dimensionality of the multivariate distribution increases, computing times increase, and non-convergence occurs increasingly often.
Utgiver
Taylor and Francis
Tidsskrift
Communications in statistics. Simulation and computation

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit
 

 

Bla i

Hele arkivetDelarkiv og samlingerUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifterDenne samlingenUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifter

Min side

Logg inn

Statistikk

Besøksstatistikk

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit