• norsk
    • English
  • norsk 
    • norsk
    • English
  • Logg inn
Vis innførsel 
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Publikasjoner fra CRIStin - BI
  • Vis innførsel
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Publikasjoner fra CRIStin - BI
  • Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

On partial-sum processes of ARMAX residuals

Grønneberg, Steffen; Holcblat, Benjamin
Journal article, Peer reviewed
Accepted version
Thumbnail
Åpne
Gronneberg_2018_partial-sum.pdf (689.2Kb)
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/2620662
Utgivelsesdato
2018
Metadata
Vis full innførsel
Samlinger
  • Publikasjoner fra CRIStin - BI [647]
  • Scientific articles [1338]
Originalversjon
Published in Annals of statistics.  
Sammendrag
We establish general and versatile results regarding the limit behavior of the partial-sum process of ARMAX residuals. Illustrations include ARMA with seasonal dummies, misspecified ARMAX models with autocorrelated errors, nonlinear ARMAX models, ARMA with a structural break, a wide range of ARMAX models with infinite-variance errors, weak GARCH models and the consistency of kernel estimation of the density of ARMAX errors. Our results identify the limit distributions, and provide a general algorithm to obtain pivot statistics for CUSUM tests.
Tidsskrift
Annals of Statistics

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit
 

 

Bla i

Hele arkivetDelarkiv og samlingerUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifterDenne samlingenUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifter

Min side

Logg inn

Statistikk

Besøksstatistikk

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit