• norsk
    • English
  • norsk 
    • norsk
    • English
  • Logg inn
Vis innførsel 
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Student papers
  • Master of Science
  • Vis innførsel
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Student papers
  • Master of Science
  • Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

The Low Volatility Anomaly on Oslo Stock Exchange

Grozdanic, Adi; Munthe-Kaas, Herman Sandnes
Master thesis
Thumbnail
Åpne
2040496.pdf (1.428Mb)
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/2577007
Utgivelsesdato
2018
Metadata
Vis full innførsel
Samlinger
  • Master of Science [1117]
Sammendrag
This is our final thesis for the study MSc in Business with major in finance. Our

topic is within the field of asset pricing, where we want to explore if the low

volatility anomaly is present in the Norwegian stock market in the time period

1995-2017. We find the low volatility anomaly to be present on Oslo Stock

Exchange as the low-volatile portfolios outperform the high-volatile portfolios on

all performance measures. The anomaly is robust for different pricing-models and

proxies for risk. Our conclusion is that the low volatility anomaly is present on

Oslo Stock Exchange.
Beskrivelse
Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Finance - Handelshøyskolen BI, 2018
Utgiver
Handelshøyskolen BI

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit
 

 

Bla i

Hele arkivetDelarkiv og samlingerUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifterDenne samlingenUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifter

Min side

Logg inn

Statistikk

Besøksstatistikk

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit