• norsk
    • English
  • norsk 
    • norsk
    • English
  • Logg inn
Vis innførsel 
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Student papers
  • Master of Science
  • Vis innførsel
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Student papers
  • Master of Science
  • Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Can Taylor rule fundamentals predict the usd/nok exchange rate?

Aamodt, Maria Caroline Falla; Førde, Ingrid
Master thesis
Thumbnail
Åpne
1760208.pdf (1.455Mb)
Master Preliminary.pdf (3.535Mb)
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/2477115
Utgivelsesdato
2017
Metadata
Vis full innførsel
Samlinger
  • Master of Science [1528]
Sammendrag
The objective of this paper is to offer new insight to the exchange rate

literature by examining the predictability of the USD/NOK exchange rate.

Using Taylor rule fundamentals as a predictor, we examine exchange rate

predictability in the period from August 2001 to February 2015. We construct

32 models on the basis of Taylor rule, and compare their forecasting ability

with the random walk. Our results suggest that an asymmetric model with

interest rate smoothing, heterogeneous coefficients and a constant outperforms

the random walk.
Beskrivelse
Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Economics - Handelshøyskolen BI, 2017
Utgiver
BI Norwegian Business School

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit
 

 

Bla i

Hele arkivetDelarkiv og samlingerUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifterDenne samlingenUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifter

Min side

Logg inn

Statistikk

Besøksstatistikk

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit