Nibor-mysteriet
dc.contributor.author | Høien, Torgeird | |
dc.date.accessioned | 2015-12-07T14:34:46Z | |
dc.date.available | 2015-12-07T14:34:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1503-3031 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2367212 | |
dc.description.abstract | Referanserenten Nibor står på sandgrunn. For Nibor er ikke tuftet på markedstransaksjoner. Nibor er basert på bankenes anslag på forventet styringsrente med et tillegg for antatt risikopremie. For å få god referanserente må man ha et aktivt marked for internbanklån. I mangel av internbanklån ville Nibor blitt bedre om man hadde et marked for finansielle instrumenter som informerte om forventet styringsrente. Andre utviklede økonomier har slike markeder. Den tradisjonelle forklaringen på hvordan Nibor kvoteres er overflatisk og sirkulær. Den skaper en illusjon av presisjon. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Handelshøyskolen BI, Senter for monetær økonomi (CME) | nb_NO |
dc.relation.ispartofseries | CME Working Papers;3/2014 | |
dc.title | Nibor-mysteriet | nb_NO |
dc.type | Working paper | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 28 | nb_NO |
dc.source.issue | 3 | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
CME Working Papers [113]