Nibor-mysteriet

dc.contributor.author	Høien, Torgeird
dc.date.accessioned	2015-12-07T14:34:46Z
dc.date.available	2015-12-07T14:34:46Z
dc.date.issued	2014
dc.identifier.issn	1503-3031
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11250/2367212
dc.description.abstract	Referanserenten Nibor står på sandgrunn. For Nibor er ikke tuftet på markedstransaksjoner. Nibor er basert på bankenes anslag på forventet styringsrente med et tillegg for antatt risikopremie. For å få god referanserente må man ha et aktivt marked for internbanklån. I mangel av internbanklån ville Nibor blitt bedre om man hadde et marked for finansielle instrumenter som informerte om forventet styringsrente. Andre utviklede økonomier har slike markeder. Den tradisjonelle forklaringen på hvordan Nibor kvoteres er overflatisk og sirkulær. Den skaper en illusjon av presisjon.	nb_NO
dc.language.iso	nob	nb_NO
dc.publisher	Handelshøyskolen BI, Senter for monetær økonomi (CME)	nb_NO
dc.relation.ispartofseries	CME Working Papers;3/2014
dc.title	Nibor-mysteriet	nb_NO
dc.type	Working paper	nb_NO
dc.source.pagenumber	28	nb_NO
dc.source.issue	3	nb_NO