• norsk
    • English
  • norsk 
    • norsk
    • English
  • Logg inn
Vis innførsel 
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Student papers
  • Master of Science
  • Vis innførsel
  •   Hjem
  • Handelshøyskolen BI
  • Student papers
  • Master of Science
  • Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Pitfalls of the Betting-Against-Beta Strategy in Norway

Gloppestad, Christine; Christensen, Felix Andreas
Master thesis
Thumbnail
Åpne
2941497.pdf (2.473Mb)
Permanent lenke
https://hdl.handle.net/11250/2825309
Utgivelsesdato
2021
Metadata
Vis full innførsel
Samlinger
  • Master of Science [1116]
Sammendrag
In this master thesis, we study the Betting Against Beta strategy in the Norwegian market

between 1983 and 2019. We study the drivers of return and evaluate whether investors can pro t

from the strategy. We nd that the main driver of return is overweighting of small stocks in the

low-beta portfolio, which in turn is utilized by an unconventional hedging method. We conclude

that, in practice, investors are not able to pro t from the strategy in Norway.
Beskrivelse
Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Finance - Handelshøyskolen BI, 2021
Utgiver
Handelshøyskolen BI

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit
 

 

Bla i

Hele arkivetDelarkiv og samlingerUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifterDenne samlingenUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifter

Min side

Logg inn

Statistikk

Besøksstatistikk

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit