Show simple item record

dc.contributor.authorIsachsen, Arne Jon
dc.date.accessioned2010-11-01T13:29:16Z
dc.date.available2010-11-01T13:29:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1503-3031
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/95165
dc.description.abstractInvesteringer i aksjer og obligasjoner kan påregnes å gi positiv avkastning over tid. Aksjekurser stiger, og tidvis betales det utbytte. Obligasjoner gir jevnlige renteutbetalinger. Penger satt av for spekulasjon i terminmarkedet for valuta er et null-sum spill for alle aktørene sett under ett. I tillegg kommer risiko for store tap, særlig om man har en eksponering langt utover det beløpet man selv setter inn (gearing). Det teoretiske grunnlaget for carry trade – låne penger i en valuta der renten er lav og plassere midlene i en valuta der renten er høy – glimrer med sitt fravær. I perioder har det likevel vært mulig å tjene penger på slik handel. For aktører som vil spekulere i valutamarkedet, er kjøp av valutaopsjoner et alternativ. Her er tapet begrenset til premien man betaler ved inngåelse av kontrakten. Ved terminforretninger som er skikkelig gearet, er mulighetene for tap nærmest ubegrenset.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BI, Centre for Monetary Economics (CME)en_US
dc.relation.ispartofseriesCME Working Paper Series;3/2010
dc.titleOm spekulasjon i valutamarkedeten_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.source.pagenumber11 sideren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record