Nibor - intet mysterium

dc.contributor.author	Aamdal, Kyrre
dc.date.accessioned	2015-12-07T14:49:01Z
dc.date.available	2015-12-07T14:49:01Z
dc.date.issued	2014
dc.identifier.issn	1503-3031
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11250/2367218
dc.description.abstract	Norges Bank hevder at dagens regelverk og praksis for kvotering av NIBOR ikke tilfredsstiller kravene til tillit og robusthet. Sentralbanken viser blant annet til kvoteringen av STIBOR og ønsker en ren kronerente basert på bankenes skjønn. Mot slutten av 2011 priset STIBOR likviditet i svenske kroner særdeles lavt i forhold til i andre valutaer. STIBOR fremstår således som et lite egnet forbilde for kvoteringen av NIBOR. I et tidligere Working Paper fra CME avviser Torgeir Høien at NIBOR bestemmes som en dollarrente swappet til kronerente. Han hevder at en slik beskrivelse er overflatisk og sirkulær. Videre mener han et NIBOR ikke påvirkes av risikopremier i andre lands referanserenter. I dette notatet imøtegås disse synspunktene.	nb_NO
dc.language.iso	nob	nb_NO
dc.publisher	Handelshøyskolen BI, Senter for monetær økonomi (CME)	nb_NO
dc.relation.ispartofseries	CME Working Papers;6/2014
dc.title	Nibor - intet mysterium	nb_NO
dc.type	Working paper	nb_NO
dc.source.pagenumber	21	nb_NO
dc.source.issue	6/2014	nb_NO